GB/T 42505-2023
基本信息
标准号： GB/T 42505-2023
中文名称：债券价格指标产品数据采集规范
标准类别：国家标准(GB)
英文名称：Primary data collection specification for bond pricing indicator products
标准状态：现行
发布日期：2023-03-17
实施日期：2023-03-17
出版语种：简体中文
下载格式：.pdf .zip
下载大小：30940991
标准分类号
标准ICS号：信息技术、办公机械设备>>信息技术应用>>35.240.40信息技术在银行中的应用
中标分类号：综合>>经济、文化>>A11金融、保险
关联标准
采标情况：ISO 16484-6:2014
出版信息
出版社：中国标准出版社
页数：72页【胶订-大印张】
标准价格：90.0
相关单位信息
起草人：敖一帆、郑英立、魏成、牛玉锐、刘峰、王超群、赵凌、孙明洁、徐超、邬隽骁、马彤、解少飞、孙昭苏、邓琳莹、刘运、曹琰、侯蕴涵、张兆嘉、陈晓、熊歆、汤玥玥、詹思宇、赵丽、刘迁迁、潘泽东、张苏林、纪伟伟、苏晓航、马骏、何真、孙涛、周立、史海雄、吴志强、刘灿等
起草单位：中央国债登记结算有限责任公司、中债金融估值中心有限公司、中国金融电子化集团有限公司、中国外汇交易中心(全国银行间同业拆借中心)、银行间市场清算所股份有限公司、中国证券投资基金业协会、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司等
归口单位：全国金融标准化技术委员会(SAC/TC 180)
提出单位：全国金融标准化技术委员会(SAC/TC 180)
发布部门：国家市场监督管理总局 国家标准化管理委员会
标准简介
本文件规定了债券价格指标产品编制过程中所涉及的债券概念数据模型、采集时效性要求、数据元表示格式、数据元要素定义相关内容，并描述了相关实证方法。本文件适用于债券价格指标产品的编制机构及为债券价格指标产品编制提供基础数据服务的金融信息服务商。
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标准内容
ICS35.240.40
CCS A 11
中华人民共和国国家标准
GB/T42505—2023
债券价格指标产品数据采集规范Primary data collection specification for bond pricing indicator products2023-03-17发布
国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会
2023-03-17实施
GB/T42505—2023
规范性引用文件
3术语和定义
概念数据模型
采集时效性要求
数据元表示格式
数据元要素定义
债券基本要素
浮动利率债券要素
永续债券要素
资产支持证券要素
资产包要素
资产包信息披露要素
债券流通要素
债券发行注册要素
评级要素
债券现金流要素
债券外部编码要素
债券存量变动要素
债券与相关主体关系
主体基本要素
主体外部编码要素
8证实方法
参考文献
GB/T42505—2023
本文件按照GB/T1.1一2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件由全国金融标准化技术委员会（SAC/TC180）提出并归口。本文件起草单位：中央国债登记结算有限责任公司、中债金融估值中心有限公司、中国金融电子化集团有限公司、中国外汇交易中心（全国银行间同业拆借中心）、银行间市场清算所股份有限公司、中国证券投资基金业协会、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、易方达基金管理有限公司、中证指数有限公司、万得信息技术股份有限公司、上海天智慧财汇数据科技有限公司、彭博资讯（北京）有限公司上海分公司、路孚特信息服务（中国）有限公司北京分公司、中国长江三峡集团有限公司、攀钢集团有限公司。本文件主要起草人：敖一帆、郑英立、魏成、牛玉锐、刘峰、王超群、赵凌、孙明洁、徐超、邬隽、马彤、解少飞、孙昭苏、邓琳莹、刘运、曹琰、侯蕴涵、张兆嘉、陈晓、熊歆、汤玥玥、詹思宇、赵丽、刘迁迁、潘泽东、张苏林、纪伟伟、苏晓航、马骏、何真、孙涛、周立、史海雄、吴志强、刘灿、渠荟璇、诸赞松、周亚锯、刘希普、刘杰克、缪书武。
1范围
债券价格指标产品数据采集规范GB/T42505—2023
本文件规定了债券价格指标产品编制过程中所涉及的债券概念数据模型、采集时效性要求、数据元表示格式、数据元要素定义相关内容，并描述了相关实证方法。本文件适用于债券价格指标产品的编制机构及为债券价格指标产品编制提供基础数据服务的金融信息服务商。
2规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T2260—2007中华人民共和国行政区划代码GB/T2659—2000世界各国和地区名称代码GB/T7408—2005
日期和时间表示法
数据元和交换格式信息交换
GB/T12406表示货币的代码
GB/T18391.5—2009
元数据注册系统（MDR）金
信息技术
第5部分：命名和标识原则
术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。3.1
概念数据模型
conceptualdatamodel
用抽象概念表示现实世界的数据模型。来源：GB/T18391.1—2009，3.2.53.2
数据元
Edataelement
由一组属性规定其定义、标识、表示和充许值的数据单元。［来源：GB/T18391.1—2009,3.3.83.3
data element set
数据元集
数据元的集合，将描述同一含义、同一事物的数据元归类形成的集合。3.4
可枚举值域
enumerated value domain
所有允许值由二个列表进行规定的值域。［来源：GB/T18391.1—2009,3.3.14］3.5
反映债权债务关系的凭证，用以证明发行人有义务通过提供现金或金融工具等进行偿付，并在一定1
GB/T42505—2023
程度上可以流通的金融工具。
零息式
zerocoupon
原始期限超过一年的债券，不附有息票，或是在票面上不规定利率，以低于面值的价格发行或出售转让，到期按照面值支付本息的付息方式。3.7
贴现式discount
原始期限不超过一年（含）的债券，不附有息票，或是在票面上不规定利率，以低于面值的价格发行或出售转让，到期按照面值支付本息的付息方式。3.8
利随本清固定利率fixedcouponandpayatmaturity债券存续期内不支付利息，利息和本金在债券到期时一次性偿还，附有固定利息的付息方式。3.9
利随本清浮动利率
floatcouponandpayatmaturity
债券存续期内不支付利息，利息和本金在债券到期时一次性偿还，附有浮动利息的付息方式。3.10
附息式固定利率
fixedcouponandplainvanilla
债券存续期内支付利息，附有固定利息的付息方式3.11
附息式浮动利率
floatcoupon andplainvanilla
债券存续期内支付利息，附有浮动利息的付息方式。3.12
floatratebond
浮动利率债券
存续期内的票面利率均为浮动利率的债券。3.13
混合利率债券
fixedtofloatratebond
在存续期内票面利率部分时间段按照浮动利率计息、部分时间段按照固定利率计息的债券。3.14
perpetualbond
永续债券
无固定期限债券。
assetbackedsecurity;ABS
资产支持证券
一种具有债券性质的，向投资者支付未来本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益的金融工具。
注：广义的资产支持证券包括所有资产支持证券化产品，含住房抵押贷款资产支持证券化产品等。3.16
实际天数/实际天数actual/actual债券按照实际天数计算利息，年度的计息天数为年实际天数的利息计算规则。3.17
实际天数/360
actual/360
债券按照实际天数计算利息，年度的计息天数为360关的利息计算规则。2
30/360
债券的年度计息天数为360天，月度计息天数为30天的利息计算规则，3.19
Eyear ofaccrual of interest
计息年度
债券的起息日及后续每一年的对应日期所形成的区间3.20
计息期起息日所在的自然年度
calendaryearoftheinterestaccrualdate债券每个计息期的起始日期所在的自然年度（1月1日至12月31日）。3.21
ordinarydebt
普通债权
GB/T42505—2023
在发行人破产时，本金和利息的清偿顺序居于次级债权、混合资本债权及股权资本之前的债权。3.22
subordinatedebt
次级债权
在发行人破产时，本金和利息的清偿顺序居于普通债权之后，优先于混合资本债权及股权资本的债权。
宁privateoffering
非公开发行
债券仅针对特定的少数投资者发行。3.24
公开发行publicoffering
债券向不特定的投资者发行。
次crossdefaultclause
交叉违约条款
债券在发行时约定，当本债券的债务人未能清偿本债券以外其他债权的本金或利息，将本债券也视同为发生违约事件，触发违约的条款。3.26
永续条款perpetualclause
债券发行时未约定债券到期日，但发行人有权按照约定赎回债券的条款。3.27
固定摊还fixedamortization
资产支持证券本金的偿付在支付日期和支付金额方面具有约定的摊还计划，本金偿付需按照计划进行。
过手摊还pass-throughamortization资产支持证券在每个支付日没有固定的还本金额安排，而是根据现金流的实际流入情况，在扣除相关费用后直接按照比例分配给投资者。3.29
静态型结构
staticpool
对于资产支持证券的基础资产池，特殊目的载体向原始权益人一次性购买基础资产后，基础资产池3
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中的资产固定不变的交易结构。3.30
managedpool
循环型结构
对于资产支持证券的基础资产池，基础资产池封包后，在约定的循环购买期间，基础资产池中产生的现金流可持续购买新的满足合格标准的基础资产的交易结构，3.31
发行人赎回选择权issuercalloption发行人在约定的日期，选择按照约定的价格将债券赎回的权利。3.32
投资人回售选择权investorputoption投资人在约定的日期，选择按照约定的价格将债券回售给发行人的权利。3.33
发行人调整票面利率选择权
issuercouponrateadjustmentoption发行人在约定的日期，选择调整债券票面利率的权利。3.34
美式期权Americanoption
在期权到期日当天以及到期日之前任何时间可执行的期权。3.35
欧式期权Europeanoption
在期权到期日当天执行的期权，3.36
百慕大期权Bermudaoption
在期权到期日之前一系列约定的日期或在到期日当天执行的期权。3.37
担保guarantee
保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。3.38
一般保证generalguarantee
当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时·由保证人承担保证责任的保证形式3.39
连带责任保证jointguarantee
当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的保证形式。3.40
抵押collateral
债务人或者第三方不转移某项财产的占有，将该财产作为债权的担保。注：债务人不履行债务时，债权人有权依法将该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。3.41
质押pledge
债务人或者第三方将某项财产移交债权人占有，将该财产作为债权的担保。注：债务人不履行债务时，债权人有权依法将该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿、4
4概念数据模型
GB/T42505—2023
本文件中，概念数据模型基于债券价格指标产品编制基础数据及其数据之间关联关系形成。债券价格指标生产所需数据元，主要包括债券数据元和债券相关主体数据元两个部分。两个部分的数据元通过“债券与相关主体关系”这一实体关系连接，构成债券价格指标生产基础数据的概念数据模型，见图1。
债券资料
债券基本要素
浮动利率债券要素
水续债券要素
资产支持证券要素
资产包要素
债券流通要素
债券发行注册要素bzxZ.net
债券评级要素
债券现金流要素
债券外部编码要素
债券存量变动要素
资产包信息披露要素
债券与和关
主体关系
图1概念数据模型
主体资料
主体基本要索
主体外部编码要素
主体评级要素
数据元是本文件最基础的组成单位，本文件将描述同一含义、同一事物的数据元归类形成的集合，定义为数据元集。
本文件中共包含15个数据元集：债券基本要素、浮动利率债券要素、永续债券要素、资产支持证券要素、资产包要素、资产包信息披露要素、债券流通要素、债券发行注册要素、评级要素、债券现金流要素、债券外部编码要素、债券存量变动要素、债券与相关主体关系、主体基本要素和主体外部编码要素。各数据元集具体内容如下：
债券基本要素：数据元集记录债券（固定利率债券、浮动利率债券、永续债券、ABS等）的通用要素信息，包括债券的期限、计息方式、基本条款等，反映债券的基本特征；浮动利率债券要素：数据元集记录浮动利率债券所特有的要素信息，包括基准利率种类、利率重置规则、保底上限利率等，根据债券的利率条款采集，反映债券的利率浮动特征；永续债券要素：数据元集记录永续债券和可续期债券所特有的要素信息，包括重定价规则、利率跳升、利息递延条款等，根据债券的期限条款、续期条款采集，反映债券的永续/续期特征；资产支持证券要素：数据元集记录资产支持证券所特有的要素信息，包括资产支持证券的现金流分配顺序、超额收益分配比例等，反映资产支持证券的基本特征；资产包要素：数据元集记录资产支持证券在项目层面的相关特征和要素信息，包括资产支持证券的基础资产类型、现金流分配机制、结构类型等：资产包信息披露要素：数据元集记录资产支持证券在发行文件和存续期信息披露文件中披露的现金流相关信息，包括现金流归集情况、计划还本情况、实际还本情况等；债券流通要素：数据元集记录债券上市流通信息，并记录流通状态变化；债券发行注册要素：数据元集记录债券发行信息，并记录债券的发行结果和发行状态；5
GB/T42505—2023
一评级要素：数据元集记录债券评级要素和主体评级要素，债券评级要素，即债券的债项评级结果，主体评级要素，即债券相关主体的主体评级结果；债券现金流要素：数据元集记录根据债券的发行条款和公司行为汇总得到的付息、还本、选择权等反映债券现金流情况的要素信息：债券外部编码要素：数据元集记录登记托管机构、金融信息服务商等机构赋予债券的唯一识别编码；
债券存量变动要素：数据元集记录债券的存量规模变动情况，包括存量变动的历史情况；债券与相关主体关系：数据元集记录债券与债券的发行人、担保人、主承销商、特殊目的载体管理人等相关主体的对应关系；
一主体基本要素：数据元集记录债券相关主体的基本要素，反映债券相关主体的基本特征，包括主体的名称、所在地区等要素信息；一主体外部编码要素：数据元集记录国内和国际编码机构等赋予债券相关主体的唯一识别编码，包括统一社会信用代码、全球法人识别编码（LegalEntityIdentifier，LEI）等。5采集时效性要求
债券价格指标生产所需的基础数据元在债券发行、存续期间披露的公告等相关文件中进行采集。数据元采集注重时效性，数据应及时更新。根据不同的公告类型，应制定不同的数据采集时效性规定。例如，发行结果公告，应于公告发布后立即完成采集。对于债券的流通状态等相关数据元，应在披露流通状态的当日，对流通状态完成采集。6数据元表示格式
本文件的债券价格指标产品基础数据元，应按以下结构和内容进行描述-一名称：数据元的中文名称，应按照GB/T18391.5一2009中规定的数据元命名规则进行命名，必填。
一英文名称：数据元的英文名称，必填。每个英文单词之间无间隔，且每个主要英文单词首字母大写。
编号：数据元在本文件中的唯一编号，按照债券价格指标产品分类进行顺序编号，并适当留有一定的扩展空间，必填。编号为五位，第1位为天写英文字母，本文件编号中的A、P、E分别代表资产（Asset）、资产包（Portfolio）及主体（Entity）。第2、3位为数据元集的顺序号，对资产、资产包及主体中所涉及的数据元集进行排序。第4、5位为每个数据元集中数据元的顺序号。为准确采集，当同一数据元出现在不同数据元集中时，数据元将被赋予不同编号。数据元集：数据元的集合，必填。一定义：数据元的含义，必填。一采集口径：数据元信息采集的依据，必填。数据类型：数据元的取值类型，必填。一可枚举值域：用于规定当数据元可被枚举时，可供枚举的数据元值域，非必填。一计量单位：数据元中数字型取值的单位，必填。若没有计量单位，填写无。注：每项数据元依据债券实际披露情况，提供相关的采集示例，如果没有，不提供。6
数据元要素定义
债券基本要素
7.1.1币种
名称：市种。
英文名称：Currency
编号：A0101。
数据元集：债券基本要素。
定义：标识债券现金流的币种代码GB/T42505—2023
采集口径：根据发行文件中约定的债券币种采集。对于单一币种债券而言，债券的计价、本金兑付、利息支付均应采用相同的币种。对于多币种债券而言，债券的计价、本金兑付、利息支付可采用不同的币种，应分别记录。
数据类型：字符型。
可枚举值域：该数据元的可枚举值域应采用GB/T12406中货币和资金代码表的字母代码。计量单位：无。
示例：某债券在发行文件中约定\面值：人民币100元”，则币种采集为\人民币CNY”。7.1.2起息日
名称：起息日。
英文名称：InterestAccrualDate。编号：A0102。
数据元集：债券基本要素
定义：开始计算资金利息的日期，或交易双方履行资金交割与结算的日期，格式应采用GB/T7408—2005中完全表示法的扩展格式，YYYY-MM-DD。采集口径：根据发行文件中约定的期限条款（起息日期、起始日期等）采集。数据类型：日期型。
计量单位：无。
示例：某债券在发行文件中约定“起息日：2015年12月16日”，则起息日采集为\2015-12-16”。7.1.3到期日
名称：到期日。
英文名称：MaturityDate。
编号：A0103。
数据元集：债券基本要素。
定义：证券本金偿还结束日或票据、存单等交易标的的到期偿付日，格式应采用GB/T7408一2005中完全表示法的扩展格式，YYYY-MM-DD。采集口径：根据发行文件中约定的期限条款（到期日期）采集，若债券未约定到期日（永续债券），则采集为空。对于发行文件中披露多个到期日（预期到期日、法定到期日、到期日）的债券，应按照最晚日期采集。
数据类型：日期型。
计量单位：无。
GB/T42505—2023
示例：某债券在发行文件中约定“兑付日：2016年12月30日”，则到期日采集为“2016-12-30”。7.1.4实际到期日
名称：实际到期日。
英文名称：ActualMaturityDate编号：A0104。
数据元集：债券基本要素。
定义：实际的证券到期日，格式应采用GB/T7408一2005中完全表示法的扩展格式，YYYYMM-DD。
采集口径：根据兑付公告、提前兑付公告中披露的债券实际兑付完毕日期（券面总额减为0）采集。数据类型：日期型。
计量单位：无。
示例：某债券在2018年提前兑付兑息公告中约定“2018.年5月30日提前兑付剩余本金并支付本期债券的应计利息”，实际到期日采集为“2018-05-30”。7.1.5计息类型
名称：计息类型。
英文名称：CouponType。
编号：A0105。
数据元集：债券基本要素。
定义：利息计算时使用的不同利息分类和付息方式分类。采集口径：根据发行文件中约定的利率条款采集，若债券未约定利息且期限小于一年（含），则采集为贴现式；若债券未约定利息且期限超过一年，则采集为零息式；若债券附有固定/浮动利息，且存续期内不支付利息，到期一次性兑付本息，则采集为利随本清固定利率/利随本清浮动利率：若债券附有固定/浮动利息，且存续期内分多次支付利息，则采集为附息式固定利率/附息式浮动利率。数据类型：字符型。
可枚举值域：贴现式、零息式、利随本清固定利率、利随本清浮动利率、附息式固定利率、附息式浮动利率。
计量单位：无。
示例：某债券在发行文件中约定“发行利率：本期中期票据采用浮动利率，即基准利率加利差，基准利率为6个月美元Libor。每半年付息一次”，则计息类型采集为“附息式浮动利率”。7.1.6计息基准
名称：计息基准。
英文名称：InterestBasis。
编号：A0106。
数据元集：债券基本要素。
定义：债券计算利息时计算天数的规则，包含计息年度天数规则和计息天数规则两部分内容。采集口径：根据发行文件中约定的利率条款和利息计算公式采集。数据类型：字符型。
可枚举值域：实际天数/实际天数、实际天数/365（2月29日计息）、实际天数/365（2月29日不计息）、实际天数/360、30/360、其他注1：实际天数/365（2月29日计息）指债券按照实际天数（2月29日计息）计算利息，年度的计息天数为365。8
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CCS A 11
中华人民共和国国家标准
GB/T42505—2023
债券价格指标产品数据采集规范Primary data collection specification for bond pricing indicator products2023-03-17发布
国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会
2023-03-17实施
GB/T42505—2023
规范性引用文件
3术语和定义
概念数据模型
采集时效性要求
数据元表示格式
数据元要素定义
债券基本要素
浮动利率债券要素
永续债券要素
资产支持证券要素
资产包要素
资产包信息披露要素
债券流通要素
债券发行注册要素
评级要素
债券现金流要素
债券外部编码要素
债券存量变动要素
债券与相关主体关系
主体基本要素
主体外部编码要素
8证实方法
参考文献
GB/T42505—2023
本文件按照GB/T1.1一2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件由全国金融标准化技术委员会（SAC/TC180）提出并归口。本文件起草单位：中央国债登记结算有限责任公司、中债金融估值中心有限公司、中国金融电子化集团有限公司、中国外汇交易中心（全国银行间同业拆借中心）、银行间市场清算所股份有限公司、中国证券投资基金业协会、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、易方达基金管理有限公司、中证指数有限公司、万得信息技术股份有限公司、上海天智慧财汇数据科技有限公司、彭博资讯（北京）有限公司上海分公司、路孚特信息服务（中国）有限公司北京分公司、中国长江三峡集团有限公司、攀钢集团有限公司。本文件主要起草人：敖一帆、郑英立、魏成、牛玉锐、刘峰、王超群、赵凌、孙明洁、徐超、邬隽、马彤、解少飞、孙昭苏、邓琳莹、刘运、曹琰、侯蕴涵、张兆嘉、陈晓、熊歆、汤玥玥、詹思宇、赵丽、刘迁迁、潘泽东、张苏林、纪伟伟、苏晓航、马骏、何真、孙涛、周立、史海雄、吴志强、刘灿、渠荟璇、诸赞松、周亚锯、刘希普、刘杰克、缪书武。
1范围
债券价格指标产品数据采集规范GB/T42505—2023
本文件规定了债券价格指标产品编制过程中所涉及的债券概念数据模型、采集时效性要求、数据元表示格式、数据元要素定义相关内容，并描述了相关实证方法。本文件适用于债券价格指标产品的编制机构及为债券价格指标产品编制提供基础数据服务的金融信息服务商。
2规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T2260—2007中华人民共和国行政区划代码GB/T2659—2000世界各国和地区名称代码GB/T7408—2005
日期和时间表示法
数据元和交换格式信息交换
GB/T12406表示货币的代码
GB/T18391.5—2009
元数据注册系统（MDR）金
信息技术
第5部分：命名和标识原则
术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。3.1
概念数据模型
conceptualdatamodel
用抽象概念表示现实世界的数据模型。来源：GB/T18391.1—2009，3.2.53.2
数据元
Edataelement
由一组属性规定其定义、标识、表示和充许值的数据单元。［来源：GB/T18391.1—2009,3.3.83.3
data element set
数据元集
数据元的集合，将描述同一含义、同一事物的数据元归类形成的集合。3.4
可枚举值域
enumerated value domain
所有允许值由二个列表进行规定的值域。［来源：GB/T18391.1—2009,3.3.14］3.5
反映债权债务关系的凭证，用以证明发行人有义务通过提供现金或金融工具等进行偿付，并在一定1
GB/T42505—2023
程度上可以流通的金融工具。
零息式
zerocoupon
原始期限超过一年的债券，不附有息票，或是在票面上不规定利率，以低于面值的价格发行或出售转让，到期按照面值支付本息的付息方式。3.7
贴现式discount
原始期限不超过一年（含）的债券，不附有息票，或是在票面上不规定利率，以低于面值的价格发行或出售转让，到期按照面值支付本息的付息方式。3.8
利随本清固定利率fixedcouponandpayatmaturity债券存续期内不支付利息，利息和本金在债券到期时一次性偿还，附有固定利息的付息方式。3.9
利随本清浮动利率
floatcouponandpayatmaturity
债券存续期内不支付利息，利息和本金在债券到期时一次性偿还，附有浮动利息的付息方式。3.10
附息式固定利率
fixedcouponandplainvanilla
债券存续期内支付利息，附有固定利息的付息方式3.11
附息式浮动利率
floatcoupon andplainvanilla
债券存续期内支付利息，附有浮动利息的付息方式。3.12
floatratebond
浮动利率债券
存续期内的票面利率均为浮动利率的债券。3.13
混合利率债券
fixedtofloatratebond
在存续期内票面利率部分时间段按照浮动利率计息、部分时间段按照固定利率计息的债券。3.14
perpetualbond
永续债券
无固定期限债券。
assetbackedsecurity;ABS
资产支持证券
一种具有债券性质的，向投资者支付未来本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益的金融工具。
注：广义的资产支持证券包括所有资产支持证券化产品，含住房抵押贷款资产支持证券化产品等。3.16
实际天数/实际天数actual/actual债券按照实际天数计算利息，年度的计息天数为年实际天数的利息计算规则。3.17
实际天数/360
actual/360
债券按照实际天数计算利息，年度的计息天数为360关的利息计算规则。2
30/360
债券的年度计息天数为360天，月度计息天数为30天的利息计算规则，3.19
Eyear ofaccrual of interest
计息年度
债券的起息日及后续每一年的对应日期所形成的区间3.20
计息期起息日所在的自然年度
calendaryearoftheinterestaccrualdate债券每个计息期的起始日期所在的自然年度（1月1日至12月31日）。3.21
ordinarydebt
普通债权
GB/T42505—2023
在发行人破产时，本金和利息的清偿顺序居于次级债权、混合资本债权及股权资本之前的债权。3.22
subordinatedebt
次级债权
在发行人破产时，本金和利息的清偿顺序居于普通债权之后，优先于混合资本债权及股权资本的债权。
宁privateoffering
非公开发行
债券仅针对特定的少数投资者发行。3.24
公开发行publicoffering
债券向不特定的投资者发行。
次crossdefaultclause
交叉违约条款
债券在发行时约定，当本债券的债务人未能清偿本债券以外其他债权的本金或利息，将本债券也视同为发生违约事件，触发违约的条款。3.26
永续条款perpetualclause
债券发行时未约定债券到期日，但发行人有权按照约定赎回债券的条款。3.27
固定摊还fixedamortization
资产支持证券本金的偿付在支付日期和支付金额方面具有约定的摊还计划，本金偿付需按照计划进行。
过手摊还pass-throughamortization资产支持证券在每个支付日没有固定的还本金额安排，而是根据现金流的实际流入情况，在扣除相关费用后直接按照比例分配给投资者。3.29
静态型结构
staticpool
对于资产支持证券的基础资产池，特殊目的载体向原始权益人一次性购买基础资产后，基础资产池3
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中的资产固定不变的交易结构。3.30
managedpool
循环型结构
对于资产支持证券的基础资产池，基础资产池封包后，在约定的循环购买期间，基础资产池中产生的现金流可持续购买新的满足合格标准的基础资产的交易结构，3.31
发行人赎回选择权issuercalloption发行人在约定的日期，选择按照约定的价格将债券赎回的权利。3.32
投资人回售选择权investorputoption投资人在约定的日期，选择按照约定的价格将债券回售给发行人的权利。3.33
发行人调整票面利率选择权
issuercouponrateadjustmentoption发行人在约定的日期，选择调整债券票面利率的权利。3.34
美式期权Americanoption
在期权到期日当天以及到期日之前任何时间可执行的期权。3.35
欧式期权Europeanoption
在期权到期日当天执行的期权，3.36
百慕大期权Bermudaoption
在期权到期日之前一系列约定的日期或在到期日当天执行的期权。3.37
担保guarantee
保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。3.38
一般保证generalguarantee
当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时·由保证人承担保证责任的保证形式3.39
连带责任保证jointguarantee
当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的保证形式。3.40
抵押collateral
债务人或者第三方不转移某项财产的占有，将该财产作为债权的担保。注：债务人不履行债务时，债权人有权依法将该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。3.41
质押pledge
债务人或者第三方将某项财产移交债权人占有，将该财产作为债权的担保。注：债务人不履行债务时，债权人有权依法将该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿、4
4概念数据模型
GB/T42505—2023
本文件中，概念数据模型基于债券价格指标产品编制基础数据及其数据之间关联关系形成。债券价格指标生产所需数据元，主要包括债券数据元和债券相关主体数据元两个部分。两个部分的数据元通过“债券与相关主体关系”这一实体关系连接，构成债券价格指标生产基础数据的概念数据模型，见图1。
债券资料
债券基本要素
浮动利率债券要素
水续债券要素
资产支持证券要素
资产包要素
债券流通要素
债券发行注册要素bzxZ.net
债券评级要素
债券现金流要素
债券外部编码要素
债券存量变动要素
资产包信息披露要素
债券与和关
主体关系
图1概念数据模型
主体资料
主体基本要索
主体外部编码要素
主体评级要素
数据元是本文件最基础的组成单位，本文件将描述同一含义、同一事物的数据元归类形成的集合，定义为数据元集。
本文件中共包含15个数据元集：债券基本要素、浮动利率债券要素、永续债券要素、资产支持证券要素、资产包要素、资产包信息披露要素、债券流通要素、债券发行注册要素、评级要素、债券现金流要素、债券外部编码要素、债券存量变动要素、债券与相关主体关系、主体基本要素和主体外部编码要素。各数据元集具体内容如下：
债券基本要素：数据元集记录债券（固定利率债券、浮动利率债券、永续债券、ABS等）的通用要素信息，包括债券的期限、计息方式、基本条款等，反映债券的基本特征；浮动利率债券要素：数据元集记录浮动利率债券所特有的要素信息，包括基准利率种类、利率重置规则、保底上限利率等，根据债券的利率条款采集，反映债券的利率浮动特征；永续债券要素：数据元集记录永续债券和可续期债券所特有的要素信息，包括重定价规则、利率跳升、利息递延条款等，根据债券的期限条款、续期条款采集，反映债券的永续/续期特征；资产支持证券要素：数据元集记录资产支持证券所特有的要素信息，包括资产支持证券的现金流分配顺序、超额收益分配比例等，反映资产支持证券的基本特征；资产包要素：数据元集记录资产支持证券在项目层面的相关特征和要素信息，包括资产支持证券的基础资产类型、现金流分配机制、结构类型等：资产包信息披露要素：数据元集记录资产支持证券在发行文件和存续期信息披露文件中披露的现金流相关信息，包括现金流归集情况、计划还本情况、实际还本情况等；债券流通要素：数据元集记录债券上市流通信息，并记录流通状态变化；债券发行注册要素：数据元集记录债券发行信息，并记录债券的发行结果和发行状态；5
GB/T42505—2023
一评级要素：数据元集记录债券评级要素和主体评级要素，债券评级要素，即债券的债项评级结果，主体评级要素，即债券相关主体的主体评级结果；债券现金流要素：数据元集记录根据债券的发行条款和公司行为汇总得到的付息、还本、选择权等反映债券现金流情况的要素信息：债券外部编码要素：数据元集记录登记托管机构、金融信息服务商等机构赋予债券的唯一识别编码；
债券存量变动要素：数据元集记录债券的存量规模变动情况，包括存量变动的历史情况；债券与相关主体关系：数据元集记录债券与债券的发行人、担保人、主承销商、特殊目的载体管理人等相关主体的对应关系；
一主体基本要素：数据元集记录债券相关主体的基本要素，反映债券相关主体的基本特征，包括主体的名称、所在地区等要素信息；一主体外部编码要素：数据元集记录国内和国际编码机构等赋予债券相关主体的唯一识别编码，包括统一社会信用代码、全球法人识别编码（LegalEntityIdentifier，LEI）等。5采集时效性要求
债券价格指标生产所需的基础数据元在债券发行、存续期间披露的公告等相关文件中进行采集。数据元采集注重时效性，数据应及时更新。根据不同的公告类型，应制定不同的数据采集时效性规定。例如，发行结果公告，应于公告发布后立即完成采集。对于债券的流通状态等相关数据元，应在披露流通状态的当日，对流通状态完成采集。6数据元表示格式
本文件的债券价格指标产品基础数据元，应按以下结构和内容进行描述-一名称：数据元的中文名称，应按照GB/T18391.5一2009中规定的数据元命名规则进行命名，必填。
一英文名称：数据元的英文名称，必填。每个英文单词之间无间隔，且每个主要英文单词首字母大写。
编号：数据元在本文件中的唯一编号，按照债券价格指标产品分类进行顺序编号，并适当留有一定的扩展空间，必填。编号为五位，第1位为天写英文字母，本文件编号中的A、P、E分别代表资产（Asset）、资产包（Portfolio）及主体（Entity）。第2、3位为数据元集的顺序号，对资产、资产包及主体中所涉及的数据元集进行排序。第4、5位为每个数据元集中数据元的顺序号。为准确采集，当同一数据元出现在不同数据元集中时，数据元将被赋予不同编号。数据元集：数据元的集合，必填。一定义：数据元的含义，必填。一采集口径：数据元信息采集的依据，必填。数据类型：数据元的取值类型，必填。一可枚举值域：用于规定当数据元可被枚举时，可供枚举的数据元值域，非必填。一计量单位：数据元中数字型取值的单位，必填。若没有计量单位，填写无。注：每项数据元依据债券实际披露情况，提供相关的采集示例，如果没有，不提供。6
数据元要素定义
债券基本要素
7.1.1币种
名称：市种。
英文名称：Currency
编号：A0101。
数据元集：债券基本要素。
定义：标识债券现金流的币种代码GB/T42505—2023
采集口径：根据发行文件中约定的债券币种采集。对于单一币种债券而言，债券的计价、本金兑付、利息支付均应采用相同的币种。对于多币种债券而言，债券的计价、本金兑付、利息支付可采用不同的币种，应分别记录。
数据类型：字符型。
可枚举值域：该数据元的可枚举值域应采用GB/T12406中货币和资金代码表的字母代码。计量单位：无。
示例：某债券在发行文件中约定\面值：人民币100元”，则币种采集为\人民币CNY”。7.1.2起息日
名称：起息日。
英文名称：InterestAccrualDate。编号：A0102。
数据元集：债券基本要素
定义：开始计算资金利息的日期，或交易双方履行资金交割与结算的日期，格式应采用GB/T7408—2005中完全表示法的扩展格式，YYYY-MM-DD。采集口径：根据发行文件中约定的期限条款（起息日期、起始日期等）采集。数据类型：日期型。
计量单位：无。
示例：某债券在发行文件中约定“起息日：2015年12月16日”，则起息日采集为\2015-12-16”。7.1.3到期日
名称：到期日。
英文名称：MaturityDate。
编号：A0103。
数据元集：债券基本要素。
定义：证券本金偿还结束日或票据、存单等交易标的的到期偿付日，格式应采用GB/T7408一2005中完全表示法的扩展格式，YYYY-MM-DD。采集口径：根据发行文件中约定的期限条款（到期日期）采集，若债券未约定到期日（永续债券），则采集为空。对于发行文件中披露多个到期日（预期到期日、法定到期日、到期日）的债券，应按照最晚日期采集。
数据类型：日期型。
计量单位：无。
GB/T42505—2023
示例：某债券在发行文件中约定“兑付日：2016年12月30日”，则到期日采集为“2016-12-30”。7.1.4实际到期日
名称：实际到期日。
英文名称：ActualMaturityDate编号：A0104。
数据元集：债券基本要素。
定义：实际的证券到期日，格式应采用GB/T7408一2005中完全表示法的扩展格式，YYYYMM-DD。
采集口径：根据兑付公告、提前兑付公告中披露的债券实际兑付完毕日期（券面总额减为0）采集。数据类型：日期型。
计量单位：无。
示例：某债券在2018年提前兑付兑息公告中约定“2018.年5月30日提前兑付剩余本金并支付本期债券的应计利息”，实际到期日采集为“2018-05-30”。7.1.5计息类型
名称：计息类型。
英文名称：CouponType。
编号：A0105。
数据元集：债券基本要素。
定义：利息计算时使用的不同利息分类和付息方式分类。采集口径：根据发行文件中约定的利率条款采集，若债券未约定利息且期限小于一年（含），则采集为贴现式；若债券未约定利息且期限超过一年，则采集为零息式；若债券附有固定/浮动利息，且存续期内不支付利息，到期一次性兑付本息，则采集为利随本清固定利率/利随本清浮动利率：若债券附有固定/浮动利息，且存续期内分多次支付利息，则采集为附息式固定利率/附息式浮动利率。数据类型：字符型。
可枚举值域：贴现式、零息式、利随本清固定利率、利随本清浮动利率、附息式固定利率、附息式浮动利率。
计量单位：无。
示例：某债券在发行文件中约定“发行利率：本期中期票据采用浮动利率，即基准利率加利差，基准利率为6个月美元Libor。每半年付息一次”，则计息类型采集为“附息式浮动利率”。7.1.6计息基准
名称：计息基准。
英文名称：InterestBasis。
编号：A0106。
数据元集：债券基本要素。
定义：债券计算利息时计算天数的规则，包含计息年度天数规则和计息天数规则两部分内容。采集口径：根据发行文件中约定的利率条款和利息计算公式采集。数据类型：字符型。
可枚举值域：实际天数/实际天数、实际天数/365（2月29日计息）、实际天数/365（2月29日不计息）、实际天数/360、30/360、其他注1：实际天数/365（2月29日计息）指债券按照实际天数（2月29日计息）计算利息，年度的计息天数为365。8
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