GB/T 42815-2023
基本信息
标准号： GB/T 42815-2023
中文名称：债券价格指标产品描述规范
标准类别：国家标准(GB)
英文名称：Specification of description for bond pricing indicator products
标准状态：现行
发布日期：2023-08-06
实施日期：2023-08-06
出版语种：简体中文
下载格式：.pdf .zip
下载大小：6513150
标准分类号
标准ICS号：信息技术、办公机械设备>>信息技术应用>>35.240.40信息技术在银行中的应用
中标分类号：综合>>经济、文化>>A11金融、保险
关联标准
出版信息
出版社：中国标准出版社
页数：28页
标准价格：49.0
相关单位信息
起草人：敖一帆、郑英立、魏成、牛玉锐、刘峰、王超群、赵凌、黄山、廖倩芸、孙明洁、徐超、马彤、周小丽、邓琳莹、魏猛、金昌骏、邬自正、张兆嘉、刘旸、熊歆、汤玥玥、詹思宇、赵丽、刘迁迁、潘泽东、张苏林、纪伟伟、苏晓航、宋震、马骏、何真、孙涛、陈映洲、周立、史海雄等
起草单位：中央国债登记结算有限责任公司、中债金融估值中心有限公司、中国金融电子化集团有限公司、中国外汇交易中心(全国银行间同业拆借中心)、银行间市场清算所股份有限公司、中国证券投资基金业协会、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司等
归口单位：全国金融标准化技术委员会(SAC/TC 180)
发布部门：国家市场监督管理总局 国家标准化管理委员会
标准简介
本文件规定了债券价格指标产品各要素的定义、范围、框架及输出口径。本文件适用于债券价格指标产品的编制发布机构及使用机构。
标准图片预览
标准内容
ICS35.240.40
CCS A 11
中华人民共和国国家标准
GB/T42815—2023
债券价格指标产品描述规范
Specification of description for bond pricing indicator products2023-08-06发布
国家市场监督管理总局
国家标准花管理委员会
2023-08-06实施
GB/T42815—2023
规范性引用文件
术语和定义
债券价格指标产品框架
数据元表示格式
数据元要素定义
债券收益率曲线类
债券估值类
债券指数类
债券风险价值类
参考文献
GB/T42815—2023
本文件按照GB/T1.1一2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件由全国金融标准化技术委员会（SAC/TC180)归口。本文件起草单位：中央国债登记结算有限责任公司、中债金融估值中心有限公司、中国金融电子化集团有限公司、中国外汇交易中心（全国银行间同业拆借中心）、银行间市场清算所股份有限公司、中国证券投资基金业协会、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、易方达基金管理有限公司、中证指数有限公司、万得信息技术股份有限公司、上海大智慧财汇数据科技有限公司、彭博资讯（北京)有限公司上海分公司、路孚特信息服务（中国)有限公司北京分公司、中国长江三峡集团有限公司、攀钢集团有限公司。
本文件主要起草人：敖一帆、郑英立、魏成、牛玉锐、刘峰、王超群、赵凌、黄山、廖倩芸、孙明洁、徐超马彤、周小丽、邓琳莹、魏猛、金昌骏、邬自正、张兆嘉、刘旸、熊歆、汤玥玥、詹思宇、赵丽、刘迁迁、潘泽东、张苏林、纪伟伟、苏晓航、宋震、马骏、何真、孙涛、陈映洲、周立、史海雄、吴志强、刘灿、渠荟璇、诸赞松、周亚锯、刘希普、刘杰克、缪书武，I
1范围
债券价格指标产品描述规范
本文件规定了债券价格指标产品各要素的定义、范围、框架及输出口径。本文件适用于债券价格指标产品的编制发布机构及使用机构。2规范性引用文件
GB/T42815—2023
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T7408
数据元和交换格式
表示货币的代码
GB/T12406
GB/T18391.5
GB/T21076
GB/T23696
GB/T35964
3术语和定义
信息交换
日期和时间表示法
信息技术
元数据注册系统（MDR）
第5部分：命名和标识原则
国际证券识别编码体系
证券及相关金融工具
证券及相关金融工具
证券及相关金融工具
下列术语和定义适用于本文件。3.1
交易所和市场识别码
金融T具分类（CFI编码）
可枚举值域
enumeratedvaluedomain
规定全部允许值列表的值域。
［来源：GB/T18391.1—2009,3.3.13，有修改3.2
债券bond
反映债权债务关系、用以证明发行人有义务通过提供现金或金融工具等进行偿付，在一定程度上可以流通的金融工具
债券收益率曲线
bondyieldcurve
反映一组计价货币和信用风险均相同，但期限不同的债券收益率值的连线。3.4
债券估值bondvaluation
以市场价格信息为基础加工生成的，反映公平交易下特定时间点的可变现参考价格及一系列相关指标。
债券指数bond index
反映某一组债券组合价格走势的指标体系。1
GB/T42815—2023
指数样本券
手indexconstituents
按照债券指数规则筛选得到的债券。3.7
bondValueatRisk;bondVaR
债券风险价值
用于揭示某一只债券或者某一债券组合在未来持有期内可能存在的头寸损失的相关指标。4
债券价格指标产品框架
债券价格指标产品包含债券收益率曲线、债券估值、债券指数和债券风险价值四大类。债券价格指标产品框架见图1。
债券价格指标产品
债券收益率曲线类
曲线编码
山线名称
收益率曲线类型
收益案曲线期限
曲线收益案
浮动利率曲线基准利
债券估值类
债券代码
国际证券识别编码
金融工具分类编码
债券全称
债券简称
流通场所
交易所和市场识别编
债券计价币种
债券待偿期
债券日问估价企价
债券日间应计利息
债券估价净价
债券日终估价全价
债券到期收益率
债券估价修正久期
债券估价凸性
债券口终应计利息
浮动利率债券估值点
差收益率
估算的行权后票面利
债券市场隐含评级
债券指数类
债券指数指标要素
指数代码
国际证券识别编码
金融工具分类编码
指数名称
指数指标生效口期
指数值
指数久期
待偿期分段
加权方法
债券指数释4券信息要素
指数样本券指标生效日期
指数样本券待偿期
指数样本券到期收益率
指数样本券余额
指数样本券应计利息
指数样本券权重
指数样本券市值
指数样本券久期
指数样本券凸性
图1债券价格指标产品框架
债券风险价值类
风险价值
条件风险价值
压力风险价值
债券风险价值生效日
流通场所
交易所和市场识别编
债券或债券组合持有
置信水平
债券收益率曲线类价格指标产品包含各类能反映当前债券市场上不同计价币种、不同信用等级、不同期限利率水平的曲线族系。具体包括收益率曲线类型、收益率曲线期限等数据元债券估值类价格指标产品具体包括债券日间估价全价、债券日间应计利息、债券估价净价、债券日终估价全价、债券到期收益率、债券日终应计利息、债券市场隐含评级等数据元。债券指数类价格指标产品包含债券指数指标要素和债券指数样本券信息要素。具体包括指数值、指数久期、指数样本券到期收益率、指数样本券应计利息等数据元。债券风险价值类价格指标产品具体包括风险价值、条件风险价值、债券或债券组合持有期、置信水平等数据元。
数据元表示格式
本文件的债券价格指标产品数据元，按以下结构和内容进行描述。GB/T42815—2023
名称：数据元的名称，应按照GB/T18391.5中规定的数据元命名规则进行命名，必填英文名称：数据元的英文名称，必填。每个英文单词之间有间隔，且每个主要英文单词首字母大写。
缩编号：数据元在本文件中的唯一编号，按照债券价格指标产品框架进行顺序编号，并适当留有一定的扩展空间，必填。编号为4位，第1位为大写英文字母，表示债券价格指标产品大类，按照英文字母正序排列。第2位为债券价格指标产品大类中细分要素的顺序号。第3、第4位为债券价格指标产品大类或要素中数据元的顺序号。一定义：数据元的含义，必填。数据类型：数据元的取值类型：必填。可枚举值域：用于规定当数据元可被枚举时，可供枚举的数据元值域（包含但不限于），选填。度量单位：数据元中数字型取值的单位，必填。若没有度量单位，填写无。数据元要素定义
债券收益率曲线类
曲线编码
名称：曲线编码。
英文名称：CurveCode。
编号：A001。
定义：收益率曲线的编码标识信息。数据类型：字符型。
度量单位：无。
曲线名称
名称：曲线名称。
英文名称：CurveName。wwW.bzxz.Net
编号：A002。
定义：收益率曲线的文字标识信息。数据类型：字符型。
度量单位：无。
6.1.3日期
名称：日期。
英文名称：Date。
编号：A003。
定义：债券价格指标产品计算对应的日期，格式采用GB/T7408中完全表示法的扩展格式YYYY-MM-DD。
数据类型：日期型。
GB/T42815—2023
度量单位：无。
6.1.4收益率曲线类型
名称：收益率曲线类型。
英文名称：YieldCurveType。
编号：A004。
定义：反映收益率与期限之间关系的曲线的类型。数据类型：字符型。
可枚举值域：到期收益率曲线、即期收益率曲线、远期的到期收益率曲线、远期的即期收益率曲线度量单位：无。
6.1.5收益率曲线期限
名称：收益率曲线期限。
英文名称：Tenor。
编号：A005。
定义：收益率曲线的不同期限值。数据类型：数字型。
度量单位：年。
6.1.6曲线收益率
名称：曲线收益率。
英文名称：CurveYield。
编号：A006。
定义：收益率曲线不同期限所对应的收益率数值。注：当曲线为浮动利率点差收益率曲线时，指不同期限所对应的点差收益率数值数据类型：数字型。
度量单位：%。
6.1.7浮动利率曲线基准利率值
名称：浮动利率曲线基准利率值。英文名称：BenchmarkRateofFloatRateYieldCurve。编号：A007。
定义：浮动利率点差收益率曲线对应的基准利率数值。数据类型：数字型。
度量单位：%。
债券估值类
6.2.1债券代码
名称：债券代码。
英文名称：Bond Code。
编号：B001。
定义：债券流通托管机构公布的债券代码。4
数据类型：字符型。
度量单位：无。
国际证券识别编码
名称：国际证券识别编码。
英文名称：International SecuritiesIdentificationNumber；ISIN。编号：B002。
定义：按照GB/T21076，即唯一地识别给定或其他金融工具的代码。数据类型：字符型。
度量单位：无。
金融工具分类编码
名称：金融工具分类编码。
英文名称：ClassificationofFinancial InstrumentsCode；CFICode。编号：B003。
定义：按照GB/T35964，即金融工具的分类编码。数据类型：字符型。
度量单位：无。
6.2.4债券全称
名称：债券全称。
英文名称：BondFullName。
编号：B004。
定义：债券发行时的全称。
数据类型：字符型。
度量单位：无。
债券简称
名称：债券简称。
英文名称：BondShortName。
编号：B005。
定义：债券全称的缩写。
数据类型：字符型。
度量单位：无。
名称：日期。
英文名称：Date。
编号：同6.1.3的编号。
定义：同6.1.3的定义。
数据类型：日期型。
度量单位：无。
GB/T42815—2023
GB/T42815—2023
6.2.7流通场所
名称：流通场所。
英文名称：Exchange。
编号：B006。
定义：债券交易的场所。
数据类型：字符型。
可枚举值域：银行间债券市场、商业银行柜台市场、深圳证券交易所、上海证券交易所、上海自贸区债券市场、北京金融资产交易所、其他、度量单位：无，
交易所和市场识别编码
名称：交易所和市场识别编码。英文名称：CodesforExchangesandMarketIdentification；MIC。编号：B007。
定义：按照GB/T23696，即交易所和市场的识别码。数据类型：字符型。
度量单位：无。
6.2.9债券计价币种
名称：债券计价币种。
英文名称：BondPricingDenominatedCurrency。编号：B008。
定义：债券估价的计价币种。
数据类型：字符型。
可枚举值域：该数据元的可枚举值域采用GB/T12406中货币和资金代码表的字母代码。度量单位：无。
）债券待偿期
名称：债券待偿期。
英文名称：BondMaturity。
编号：B009。
定义：债券的剩余期限，即债券价格指标产品计算日至债券价格指标产品到期日之间的期限。数据类型：数字型。
度量单位：日、月、年。
1债券日间估价全价
名称：债券日间估价全价。
英文名称：BondPricingIntra-dayFullPrice。编号：B010。
定义：不包含估值当日应计利息的债券估价全价。数据类型：数字型。
度量单位：与债券计价币种配合使用。6
债券日间应计利息
名称：债券日间应计利息。
英文名称：BondIntra-dayAccruedInterest。编号：B011。
GB/T42815—2023
定义：付息期起始日到估值日前一日的时间段内累计增长的利息，即不包含估值日当日应计利息的累计利息
数据类型：数字型。
度量单位：与债券计价币种配合使用。3债券估价净价
名称：债券估价净价。
英文名称：BondPricingFlatPrice。编号：B012。
定义：债券估价全价扣除持有期债券应计利息后的估值价格数据类型：数字型。
度量单位：与债券计价币种配合使用。债券到期收益率
名称：债券到期收益率。
英文名称：BondYieldtoMaturity；BondYTM。编号：B013。
定义：债券估价所对应的到期收益率。数据类型：数字型。
度量单位：%。
债券估价修正久期
名称：债券估价修正久期。
英文名称：BondModifiedDuration。编号：B014。
定义：估价收益率变动100个基点时，债券估价变动的近似百分比。数据类型：数字型。
度量单位：无。
6债券估价凸性
名称：债券估价凸性。
英文名称：BondConvexity。
编号：B015。
定义：估价收益率变动100个基点时，债券估价变化率变动的近似百分比。数据类型：数字型。
度量单位：无。
债券估价基点价值
名称：债券估价基点价值。
英文名称：BondBasisPointValue；BondBPV。GB/T42815—2023
编号：B016。
定义：估价收益率变动1个基点时，债券估价的变动绝对值数据类型：数字型。
度量单位：与债券计价币种配合使用。3债券估价利差久期
名称：债券估价利差久期。
英文名称：BondSpreadDuration。编号：B017。
定义：估价利差收益率变动100个基点时，浮动利率债券估价变动的近似百分比数据类型：数字型。
度量单位：无。
9债券估价利差凸性
名称：债券估价利差凸性。
英文名称：BondSpreadConvexity。编号：B018
定义：估价利差收益率变动100个基点时，浮动利率债券估价变化率变动的近似百分比数据类型：数字型。
度量单位：无。
债券估价利率久期
名称：债券估价利率久期。
英文名称：BondRateDuration。编号：B019。
定义：基准利率变动100个基点时，浮动利率债券估价变动的近似百分比。数据类型：数字型。
度量单位：无。
6.2.21债券估价利率凸性
名称：债券估价利率凸性。
英文名称：BondRateConvexity。编号：B020。
定义：基准利率变动100个基点时，浮动利率债券估价变化率变动的近似百分比数据类型：数字型。
度量单位：无。
2债券日终估价全价
名称：债券日终估价全价
英文名称：BondPricingEndof DayFullPrice。编号：B021。
定义：包含估值当日应计利息的债券估价全价。数据类型：数字型。
度量单位：与债券计价币种配合使用。8
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CCS A 11
中华人民共和国国家标准
GB/T42815—2023
债券价格指标产品描述规范
Specification of description for bond pricing indicator products2023-08-06发布
国家市场监督管理总局
国家标准花管理委员会
2023-08-06实施
GB/T42815—2023
规范性引用文件
术语和定义
债券价格指标产品框架
数据元表示格式
数据元要素定义
债券收益率曲线类
债券估值类
债券指数类
债券风险价值类
参考文献
GB/T42815—2023
本文件按照GB/T1.1一2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件由全国金融标准化技术委员会（SAC/TC180)归口。本文件起草单位：中央国债登记结算有限责任公司、中债金融估值中心有限公司、中国金融电子化集团有限公司、中国外汇交易中心（全国银行间同业拆借中心）、银行间市场清算所股份有限公司、中国证券投资基金业协会、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、易方达基金管理有限公司、中证指数有限公司、万得信息技术股份有限公司、上海大智慧财汇数据科技有限公司、彭博资讯（北京)有限公司上海分公司、路孚特信息服务（中国)有限公司北京分公司、中国长江三峡集团有限公司、攀钢集团有限公司。
本文件主要起草人：敖一帆、郑英立、魏成、牛玉锐、刘峰、王超群、赵凌、黄山、廖倩芸、孙明洁、徐超马彤、周小丽、邓琳莹、魏猛、金昌骏、邬自正、张兆嘉、刘旸、熊歆、汤玥玥、詹思宇、赵丽、刘迁迁、潘泽东、张苏林、纪伟伟、苏晓航、宋震、马骏、何真、孙涛、陈映洲、周立、史海雄、吴志强、刘灿、渠荟璇、诸赞松、周亚锯、刘希普、刘杰克、缪书武，I
1范围
债券价格指标产品描述规范
本文件规定了债券价格指标产品各要素的定义、范围、框架及输出口径。本文件适用于债券价格指标产品的编制发布机构及使用机构。2规范性引用文件
GB/T42815—2023
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T7408
数据元和交换格式
表示货币的代码
GB/T12406
GB/T18391.5
GB/T21076
GB/T23696
GB/T35964
3术语和定义
信息交换
日期和时间表示法
信息技术
元数据注册系统（MDR）
第5部分：命名和标识原则
国际证券识别编码体系
证券及相关金融工具
证券及相关金融工具
证券及相关金融工具
下列术语和定义适用于本文件。3.1
交易所和市场识别码
金融T具分类（CFI编码）
可枚举值域
enumeratedvaluedomain
规定全部允许值列表的值域。
［来源：GB/T18391.1—2009,3.3.13，有修改3.2
债券bond
反映债权债务关系、用以证明发行人有义务通过提供现金或金融工具等进行偿付，在一定程度上可以流通的金融工具
债券收益率曲线
bondyieldcurve
反映一组计价货币和信用风险均相同，但期限不同的债券收益率值的连线。3.4
债券估值bondvaluation
以市场价格信息为基础加工生成的，反映公平交易下特定时间点的可变现参考价格及一系列相关指标。
债券指数bond index
反映某一组债券组合价格走势的指标体系。1
GB/T42815—2023
指数样本券
手indexconstituents
按照债券指数规则筛选得到的债券。3.7
bondValueatRisk;bondVaR
债券风险价值
用于揭示某一只债券或者某一债券组合在未来持有期内可能存在的头寸损失的相关指标。4
债券价格指标产品框架
债券价格指标产品包含债券收益率曲线、债券估值、债券指数和债券风险价值四大类。债券价格指标产品框架见图1。
债券价格指标产品
债券收益率曲线类
曲线编码
山线名称
收益率曲线类型
收益案曲线期限
曲线收益案
浮动利率曲线基准利
债券估值类
债券代码
国际证券识别编码
金融工具分类编码
债券全称
债券简称
流通场所
交易所和市场识别编
债券计价币种
债券待偿期
债券日问估价企价
债券日间应计利息
债券估价净价
债券日终估价全价
债券到期收益率
债券估价修正久期
债券估价凸性
债券口终应计利息
浮动利率债券估值点
差收益率
估算的行权后票面利
债券市场隐含评级
债券指数类
债券指数指标要素
指数代码
国际证券识别编码
金融工具分类编码
指数名称
指数指标生效口期
指数值
指数久期
待偿期分段
加权方法
债券指数释4券信息要素
指数样本券指标生效日期
指数样本券待偿期
指数样本券到期收益率
指数样本券余额
指数样本券应计利息
指数样本券权重
指数样本券市值
指数样本券久期
指数样本券凸性
图1债券价格指标产品框架
债券风险价值类
风险价值
条件风险价值
压力风险价值
债券风险价值生效日
流通场所
交易所和市场识别编
债券或债券组合持有
置信水平
债券收益率曲线类价格指标产品包含各类能反映当前债券市场上不同计价币种、不同信用等级、不同期限利率水平的曲线族系。具体包括收益率曲线类型、收益率曲线期限等数据元债券估值类价格指标产品具体包括债券日间估价全价、债券日间应计利息、债券估价净价、债券日终估价全价、债券到期收益率、债券日终应计利息、债券市场隐含评级等数据元。债券指数类价格指标产品包含债券指数指标要素和债券指数样本券信息要素。具体包括指数值、指数久期、指数样本券到期收益率、指数样本券应计利息等数据元。债券风险价值类价格指标产品具体包括风险价值、条件风险价值、债券或债券组合持有期、置信水平等数据元。
数据元表示格式
本文件的债券价格指标产品数据元，按以下结构和内容进行描述。GB/T42815—2023
名称：数据元的名称，应按照GB/T18391.5中规定的数据元命名规则进行命名，必填英文名称：数据元的英文名称，必填。每个英文单词之间有间隔，且每个主要英文单词首字母大写。
缩编号：数据元在本文件中的唯一编号，按照债券价格指标产品框架进行顺序编号，并适当留有一定的扩展空间，必填。编号为4位，第1位为大写英文字母，表示债券价格指标产品大类，按照英文字母正序排列。第2位为债券价格指标产品大类中细分要素的顺序号。第3、第4位为债券价格指标产品大类或要素中数据元的顺序号。一定义：数据元的含义，必填。数据类型：数据元的取值类型：必填。可枚举值域：用于规定当数据元可被枚举时，可供枚举的数据元值域（包含但不限于），选填。度量单位：数据元中数字型取值的单位，必填。若没有度量单位，填写无。数据元要素定义
债券收益率曲线类
曲线编码
名称：曲线编码。
英文名称：CurveCode。
编号：A001。
定义：收益率曲线的编码标识信息。数据类型：字符型。
度量单位：无。
曲线名称
名称：曲线名称。
英文名称：CurveName。wwW.bzxz.Net
编号：A002。
定义：收益率曲线的文字标识信息。数据类型：字符型。
度量单位：无。
6.1.3日期
名称：日期。
英文名称：Date。
编号：A003。
定义：债券价格指标产品计算对应的日期，格式采用GB/T7408中完全表示法的扩展格式YYYY-MM-DD。
数据类型：日期型。
GB/T42815—2023
度量单位：无。
6.1.4收益率曲线类型
名称：收益率曲线类型。
英文名称：YieldCurveType。
编号：A004。
定义：反映收益率与期限之间关系的曲线的类型。数据类型：字符型。
可枚举值域：到期收益率曲线、即期收益率曲线、远期的到期收益率曲线、远期的即期收益率曲线度量单位：无。
6.1.5收益率曲线期限
名称：收益率曲线期限。
英文名称：Tenor。
编号：A005。
定义：收益率曲线的不同期限值。数据类型：数字型。
度量单位：年。
6.1.6曲线收益率
名称：曲线收益率。
英文名称：CurveYield。
编号：A006。
定义：收益率曲线不同期限所对应的收益率数值。注：当曲线为浮动利率点差收益率曲线时，指不同期限所对应的点差收益率数值数据类型：数字型。
度量单位：%。
6.1.7浮动利率曲线基准利率值
名称：浮动利率曲线基准利率值。英文名称：BenchmarkRateofFloatRateYieldCurve。编号：A007。
定义：浮动利率点差收益率曲线对应的基准利率数值。数据类型：数字型。
度量单位：%。
债券估值类
6.2.1债券代码
名称：债券代码。
英文名称：Bond Code。
编号：B001。
定义：债券流通托管机构公布的债券代码。4
数据类型：字符型。
度量单位：无。
国际证券识别编码
名称：国际证券识别编码。
英文名称：International SecuritiesIdentificationNumber；ISIN。编号：B002。
定义：按照GB/T21076，即唯一地识别给定或其他金融工具的代码。数据类型：字符型。
度量单位：无。
金融工具分类编码
名称：金融工具分类编码。
英文名称：ClassificationofFinancial InstrumentsCode；CFICode。编号：B003。
定义：按照GB/T35964，即金融工具的分类编码。数据类型：字符型。
度量单位：无。
6.2.4债券全称
名称：债券全称。
英文名称：BondFullName。
编号：B004。
定义：债券发行时的全称。
数据类型：字符型。
度量单位：无。
债券简称
名称：债券简称。
英文名称：BondShortName。
编号：B005。
定义：债券全称的缩写。
数据类型：字符型。
度量单位：无。
名称：日期。
英文名称：Date。
编号：同6.1.3的编号。
定义：同6.1.3的定义。
数据类型：日期型。
度量单位：无。
GB/T42815—2023
GB/T42815—2023
6.2.7流通场所
名称：流通场所。
英文名称：Exchange。
编号：B006。
定义：债券交易的场所。
数据类型：字符型。
可枚举值域：银行间债券市场、商业银行柜台市场、深圳证券交易所、上海证券交易所、上海自贸区债券市场、北京金融资产交易所、其他、度量单位：无，
交易所和市场识别编码
名称：交易所和市场识别编码。英文名称：CodesforExchangesandMarketIdentification；MIC。编号：B007。
定义：按照GB/T23696，即交易所和市场的识别码。数据类型：字符型。
度量单位：无。
6.2.9债券计价币种
名称：债券计价币种。
英文名称：BondPricingDenominatedCurrency。编号：B008。
定义：债券估价的计价币种。
数据类型：字符型。
可枚举值域：该数据元的可枚举值域采用GB/T12406中货币和资金代码表的字母代码。度量单位：无。
）债券待偿期
名称：债券待偿期。
英文名称：BondMaturity。
编号：B009。
定义：债券的剩余期限，即债券价格指标产品计算日至债券价格指标产品到期日之间的期限。数据类型：数字型。
度量单位：日、月、年。
1债券日间估价全价
名称：债券日间估价全价。
英文名称：BondPricingIntra-dayFullPrice。编号：B010。
定义：不包含估值当日应计利息的债券估价全价。数据类型：数字型。
度量单位：与债券计价币种配合使用。6
债券日间应计利息
名称：债券日间应计利息。
英文名称：BondIntra-dayAccruedInterest。编号：B011。
GB/T42815—2023
定义：付息期起始日到估值日前一日的时间段内累计增长的利息，即不包含估值日当日应计利息的累计利息
数据类型：数字型。
度量单位：与债券计价币种配合使用。3债券估价净价
名称：债券估价净价。
英文名称：BondPricingFlatPrice。编号：B012。
定义：债券估价全价扣除持有期债券应计利息后的估值价格数据类型：数字型。
度量单位：与债券计价币种配合使用。债券到期收益率
名称：债券到期收益率。
英文名称：BondYieldtoMaturity；BondYTM。编号：B013。
定义：债券估价所对应的到期收益率。数据类型：数字型。
度量单位：%。
债券估价修正久期
名称：债券估价修正久期。
英文名称：BondModifiedDuration。编号：B014。
定义：估价收益率变动100个基点时，债券估价变动的近似百分比。数据类型：数字型。
度量单位：无。
6债券估价凸性
名称：债券估价凸性。
英文名称：BondConvexity。
编号：B015。
定义：估价收益率变动100个基点时，债券估价变化率变动的近似百分比。数据类型：数字型。
度量单位：无。
债券估价基点价值
名称：债券估价基点价值。
英文名称：BondBasisPointValue；BondBPV。GB/T42815—2023
编号：B016。
定义：估价收益率变动1个基点时，债券估价的变动绝对值数据类型：数字型。
度量单位：与债券计价币种配合使用。3债券估价利差久期
名称：债券估价利差久期。
英文名称：BondSpreadDuration。编号：B017。
定义：估价利差收益率变动100个基点时，浮动利率债券估价变动的近似百分比数据类型：数字型。
度量单位：无。
9债券估价利差凸性
名称：债券估价利差凸性。
英文名称：BondSpreadConvexity。编号：B018
定义：估价利差收益率变动100个基点时，浮动利率债券估价变化率变动的近似百分比数据类型：数字型。
度量单位：无。
债券估价利率久期
名称：债券估价利率久期。
英文名称：BondRateDuration。编号：B019。
定义：基准利率变动100个基点时，浮动利率债券估价变动的近似百分比。数据类型：数字型。
度量单位：无。
6.2.21债券估价利率凸性
名称：债券估价利率凸性。
英文名称：BondRateConvexity。编号：B020。
定义：基准利率变动100个基点时，浮动利率债券估价变化率变动的近似百分比数据类型：数字型。
度量单位：无。
2债券日终估价全价
名称：债券日终估价全价
英文名称：BondPricingEndof DayFullPrice。编号：B021。
定义：包含估值当日应计利息的债券估价全价。数据类型：数字型。
度量单位：与债券计价币种配合使用。8
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